Forex Trading Dengan R

Le Forex et les CFD. FXCM Un leader de march. Qui est FXCM. FXCM est l un des leaders mondiaux sur le trading des devises, des CFD et autres services associs Une quipe de professionnels expriments, basis sur Paris est votre disposition pour vous rencontrer FXCM est rgul par l Autorit des Marchs Pemodal AMF ainsi que dans plusieurs juridictions travers le monde Nous offrons une excution rapide et fiable sur la plateforme MT4, mainte fois rcompense par l industrie, ainsi sur nos autres plateformes Que vous soyez un trader dbutant ou confirm , Vous trouverez une solution adapte votre niveau parmi les diffrents services offerts par FXCM. Une excution juste et transparente. Depuis 1999, FXCM fait en sorte d offrir la meilleure exprience de trading possible sur les diffrents pemodal pionner du modle d excution No Dealing Desk Sur le Forex, FXCM offre ses klien une excution transparente des prix comptitifs. Service client reconnu et fiable. Aide d outils d perdagangan avancs, ainsi que d un service client disponible 24h 24, nous guidons des milliers de traders sur le march des devises et des actions La technologie fiable FXCM permet de grer, chaque jour, une moyenne de 550,000 Perdagangan 25,6 miliar en volume mis par nos klien particuliers et institusinels Dcouvrez tous les avantages FXCM Dcouvrez tous les avantages FXCM. Les spread et komisi ces spread affichs montrent les meilleurs prix l achat et la vente de l offre de FXCM Ils sont le rsultat De moyennes pondres provenant des prix ngociables chez FXCM du 1er octobre 2016 au 31 dcembre 2016 Les spread sont variables et peuvent changer FXCM s efforce de fournir aux traders des spreads comptitifs cependant, il peut y avoir des cas o les conditions de march entranent des largissements De spread au-del des spread affichs ici Komisi les sont appliques dans la devise de dnomination du compte FXCM dcline toute responsabilit en cas d erreurs, i Nexactitudes ou omissions et ne garantit pas l ketepatan ou l exhaustivit des information, textes, graphiques, liens ou autres lments contenus dans cette documentation. Les spread et les komisi affichs peuvent tre diffrents pour certains types de comptes Kompatibilitas comptes existants seront soumis la nouvelle commission Aprs pemberitahuan tentang tipe FXCM Certificates de compte, tels que les Comptes Mini dan comptes de client de certains intermdiaires sont sujets un mark-up Les comptes soumis une struktur de komisi seront rmunrs dans la ide de dnomination du compte. Les donnes affiches ci-dessus Sont fournies titre d informasi uniquested, dst konstituen pas en conseils en investissement FXCM dcline toute responsabilit en cas d erreurs, ketidakpedulian ou omissions et ne garantit pas l ketepatan ou l exhaustivit des information, textes, graphiques, liens ou autres lments contenus dans cette Dokumentasi. Sports lorsque FXCM excute les perdagangan sesekali, la socit peut tre Compense de plusieurs faons, qui comprennent, sans toutefois se limiter cela, appliquer des commissions perbaikan par lot l ouverture et la fermeture d une position Cela ajoute un markup aux spread reus par les fournisseurs de liquidit sur certains types de comptes et ajoute galement un markup Au rollover Sous le modle d excution Meja Dealing, FXCM peut agir en tant que courtier dealer et peut recevoir des kompensasi supplmentaires provenant du trading. Les Comptes Mini les Comptes Mini offrent 18 instrumen sur les CFD et 21 pasangan merencanakan, et sont soumis par Dfaut l excution Dealing Desk o les stratgies d arbitrage de prix sont interdites FXCM dtermine, sa seule et unique discrtion, ce qu inclut une stratgie d arbitrage des prix Les Comptes Mini utilisant des stratgies interdites pourraient tre transfrs vers le modle d excution No Dealing Desk Les Comptes Mini tidak le modal se situe en dessous dari 20.000 unit dans le merancang de dnomination du compte, ont un effet de levier d E 200 1 sur le Forex Et ceux dont le modal se situe au dessus de 20.000 unit, ont un effet de levier de 100 1 et basculent sur un modle d excution No Dealing Desk Voir les risques d excution. Service Client. Tlcharger Logiciel. Lancer La Plateforme. Propos de FXCMpte de Trading. Avertissement sur les risques trader le Forex et ou les CFD s implique un niveau de risque lev, et peut ne pas tre accropri car vous pouvez subir des pertes suprieures votre dpt L effet de levier peut tre en votre dfaveur Vous Devez tre conscient et avoir une comprhension complte de tous les risques associs au march et au trading FXCM peut tre amen produire des commentaires d ordre gnral qui ne konstituen pas des conseils en investissement et ne doivent pas tre interprts comme tels Veuillez recourir aux conseils d un Conseiller financier extrieur FXCM dcline toute responsabilit pour les erreurs, inexactitudes ou delissions et ne garantit pas l exactitude ou le caractre complet des information, textes, graphiques, liens ou autres lments contenus dans cette documentation Veuillez lire et comprendre les Conditions Gnrales mentionnes sur le site Internet de FXCM avant de procder tout acte. Forex modal Pasar Terbatas FXCM LTD est une filiale oprationnelle Faisant partie des socits du groupe FXCM collective appel le Groupe FXCM Toutes les rfrences FXCM sur ce site renvoient au Groupe FXCM. Copyright 2017 Forex Capital Markets Tous droits rservs.35 Avenue Franklin 75008 Paris, France. Nous utilisons des cookies pour augmenter la performance et Situs web les fonctionnalit s de notre, am liorant ainsi la qualit de votre navigation en poursuivant votre visite sur ce site, vous acceptez le dpt de cookies Vous pouvez changer la configuration des cookies tout moment Lire notre politique de cookies pour en savoir plus. Votre navigateur Est dsuet. Mettez jour votreurour pour pour afficher correctement ce site Web Mettre jour maintenant. Forex, Index Commodities. FXCM Awards.1 Dalam beberapa kasus, akun untuk klien perantara tertentu dikenai markup. Demo Account Meskipun akun demo mencoba untuk mereplikasi Pasar nyata, mereka beroperasi di lingkungan pasar simulasi Seperti itu, ada perbedaan utama yang membedakannya dari nyata Akun termasuk namun tidak terbatas pada, kurangnya ketergantungan pada likuiditas pasar real-time, penundaan penetapan harga, dan ketersediaan beberapa produk yang mungkin tidak dapat diperdagangkan di akun live Kemampuan operasional saat menjalankan perintah di lingkungan demo dapat mengakibatkan Atipikal, mempercepat transaksi karena tidak adanya perintah yang ditolak dan atau tidak adanya selip Ada kemungkinan di mana persyaratan margin berbeda dari akun live karena pembaruan akun demo mungkin tidak selalu sesuai dengan akun sebenarnya. Risk Warning Layanan kami mencakup produk yang Diperdagangkan pada margin dan menanggung risiko kerugian melebihi dana yang Anda deposit Produk mungkin tidak sesuai untuk semua investor Harap pastikan bahwa Anda benar-benar memahami risiko yang terlibat. High Risk Investment Warning Perdagangan valuta asing dan atau kontrak untuk perbedaan margin membawa Tingkat risiko tinggi, dan mungkin tidak sesuai untuk semua investor Kemungkinan ada kemungkinan Anda dapat mengalami kerugian Kelebihan dana yang Anda deposit Sebelum memutuskan untuk menukar produk yang ditawarkan oleh FXCM, Anda harus mempertimbangkan secara hati-hati tujuan, situasi keuangan, kebutuhan dan tingkat pengalaman Anda harus menyadari semua risiko yang terkait dengan perdagangan dengan margin FXCM memberikan saran umum yang tidak diperlukan. Mempertimbangkan tujuan, situasi keuangan atau kebutuhan Anda Isi dari Situs Web ini tidak boleh dianggap sebagai saran pribadi FXCM merekomendasikan Anda untuk meminta saran dari penasihat keuangan yang terpisah. Silakan klik di sini untuk membaca peringatan risiko penuh. Forex Capital Markets Limited FXCM LTD adalah perusahaan yang beroperasi Anak perusahaan dalam kelompok perusahaan FXCM secara kolektif, FXCM Group Semua referensi di situs ini ke FXCM mengacu pada FXCM Group. Forex Capital Markets Limited diberi wewenang dan diatur di Inggris oleh Nomor Registrasi Kewenangan Perilaku Keuangan 217689.Tax Treatment UK Perlakuan pajak terhadap aktivitas taruhan finansial Anda bergantung pada keadaan pribadi Anda dan mungkin sub Untuk perubahan di masa depan, atau mungkin berbeda di yurisdiksi lainnya. Copyright 2017 Forex Capital Markets Semua hak dilindungi undang-undang. Bangunan Shell Northern, 10 Jalan Bawah Thames, Lantai 8, London EC3R 6AD Perusahaan yang didirikan di Inggris Wales No 04072877 dengan kantor terdaftar seperti di atas Kami menggunakan cookies untuk meningkatkan kinerja dan fungsionalitas situs kami, yang pada akhirnya meningkatkan pengalaman browsing Anda Dengan terus menjelajahi situs ini, Anda menyetujui penggunaan cookie kami. Anda dapat mengubah pengaturan cookie kapanpun. Pelajari Lagi. Browser Anda sedang keluar. Dari tanggal. Diventa un trader professionista. Trada con fiducia e facilit. Scopri nuovi modi per incrementare il tuo capitale. Tecnologia avanzata. iFOREX offre ai traders la scelta tra tre piattaforme di trading di facile utilizzo una piattaforma Web, una Scaricabile per PC ed una Mobile per smartphone, notizie finanziarie costantemente aggiornate e servizio clienti 24 ore al giorno Saya clienti di iFOREX sono quindi di grado di tradare ogni volta Che lo desiderino, utilizzando il sistema che preferiscono e con un supporto qualificato immediato in caso di necessit. Avviso di rischio. iFOREX il nome commerciale di iCFD Limited, precedentemente conosciuta come iFOREX Cyprus Limited, autorizzata e regolamentata dalla commissione Securities and Exchange Commission CySEC sotto La licenza 143 11.Il perdagangan su Forex ed Contratti per Differenza Prodotti della Societ presenta un elevato grado di rischio L alto grado di leva finanziaria pu agire sfavorevolmente come favorevolmente Esiste la possibilit di dover incorrere nella perdita di parte o di tutto l investimento iniziale deposit E pertanto, non si dovrebbe investire denaro che non ci si pu permettere di perdere Qualsiasi indicazione di precedenti risultati o simulazione di essi inclusa in un annuncio della iFOREX, non un indicatore attendibile di risultati futuri. Prima di decidere di investire con i prodotti della Societ Si deve mempertimbangkan attenamente la propria condizione fina Nziaria ed il livello di esperienza, e chiedere il parere di un consulente finanziario indipendente E necessario essere consapevoli di tutti i rischi associati alla negoziazione dei prodotti della Societ AVVISO DI RISCHIO COMPLETO. Per informazioni sui fornitori dei servizi di benezzo di compensazione clicca qui. IFOREX Tutti i diritti riservati. iFOREX un marchio registrato di propriet di un ente del Gruppo iFOREX Tutti gli altri marchi che appaiono in questo sito sono di propriet dei rispettivi proprietari. Paysafe Merchant Services Limited Neteller autorizzato dalla Komisi Pengawas Keuangan dell Isola di Man, Ref 1357, numero di licenza - 109535C. Skrill Terbatas autorizzata dalla Mengadakan Otorita Keuangan FCA sotto la Peraturan Uang Elektronik 2011 per l emissione di moneta elettronica, registro e-money FCA 900001.Safecharge Terbatas sotto licenza della Banca centrale di Cipro, numero di licenza 115 1 3 9.PowerCash21 Terbatas sotto licenza della Banca centrale di Cipro, numero di licenza 115 1 3 10.eMerchantPay terbatas registrata come istituto di pantiento dalla Otoritas Perilaku Keuangan Kerajaan Inggris FCA, numero di registro 532489.Global Kumpulkan Layanan BV autorizzata come Istituto Di Pagamento da parte della Banca Nazionale Olandese DNB, Kamera di Commercio numero 341404 62.Dotpay SA autorizzata datang Istituto di Periaento da parte dell Autorit Finanziaria Supervisionale Polacca KNF, numero di permesso IP14 2013.PPRO Financial Ltd autorizzata datang Banca Elettronica da parte dell Autorit Finanziaria che regolamenta il Regno Unito FCA, con registrazione numero 900029.Forex Algorithmic Trading Kisah Praktis untuk Insinyur Seperti yang Anda ketahui, pasar Valuta Asing Forex digunakan untuk perdagangan antar pasangan mata uang Tetapi Anda mungkin tidak sadar bahwa ini adalah pasar paling likuid di dunia. Beberapa tahun yang lalu, didorong oleh keingintahuan saya. , Saya mengambil langkah pertama saya ke dalam dunia algoritma perdagangan Forex dengan membuat akun demo dan bermain simulasi dengan uang palsu pada platform perdagangan Meta Trader 4. Setelah seminggu bertransaksi, saya hampir menggandakan uang saya Didorong oleh saya sendiri. Sukses, saya menggali lebih dalam dan akhirnya mendaftar untuk sejumlah forum Segera, saya menghabiskan berjam-jam membaca tentang aturan sistem perdagangan algoritma yang menentukan apakah Anda harus b Uy atau menjual, indikator kebiasaan suasana pasar, dan lebih banyak lagi. Klien Pertama saya. Sekitar saat ini, kebetulan, saya mendengar seseorang sedang mencari pengembang perangkat lunak untuk mengotomatisasi sistem perdagangan sederhana. Ini terjadi di masa kuliah saya ketika saya sedang belajar. Tentang pemrograman konkuren di thread Java, semaphore, dan semua sampah itu, saya pikir sistem otomatis ini tidak bisa lebih rumit daripada kursus sains data lanjutan saya, jadi saya bertanya tentang pekerjaan itu dan masuk ke kapal. Klien menginginkan Sistem yang dibangun dengan MQL4 bahasa pemrograman fungsional yang digunakan oleh platform Meta Trader 4 untuk melakukan tindakan terkait stok. SQL5 telah diluncurkan sejak yang telah Anda perkirakan. Seperti yang Anda duga, ini membahas beberapa masalah MQL4 dan dilengkapi dengan fungsi built-in yang lebih Hidup lebih mudah. ​​Peranan platform trading Meta Trader 4, dalam hal ini adalah untuk memberikan koneksi ke broker Forex Broker kemudian menyediakan platform dengan informasi real-time mengenai pasar dan mengeksekusi b anda. Uy sell orders Bagi pembaca yang tidak terbiasa dengan perdagangan Forex, inilah informasi yang diberikan oleh umpan data. Melalui Meta Trader 4, Anda dapat mengakses semua data ini dengan fungsi internal, dapat diakses dalam berbagai kerangka waktu setiap menit M1, setiap lima menit M5, M15, M30, setiap jam H1, H4, D1, W1, MN. Pergerakan Harga Saat Ini disebut tick Dengan kata lain, tanda centang adalah perubahan harga Bid atau Ask untuk pasangan mata uang. Selama pasar aktif, ada Mungkin banyak kutu per detik Selama pasar yang lambat, ada beberapa menit tanpa tanda centang Kutu adalah detak jantung robot Forex. Ketika Anda melakukan pemesanan melalui platform semacam itu, Anda membeli atau menjual volume tertentu dari mata uang tertentu Anda juga Menetapkan batas stop-loss dan take-profit Batas stop-loss adalah jumlah maksimum variasi harga pips yang dapat Anda rugi sebelum menyerah pada perdagangan. Batas take-profit adalah jumlah pips yang akan Anda kumpulkan di akun Anda. Mendukung sebelum menguangkan. Jika Anda ingin belajar lebih a Tentang dasar-dasar perdagangan misalnya pips, jenis pesanan, spread, selip, pesanan pasar, dan banyak lagi, lihat di sini. Spesifikasi perdagangan algoritmik klien sederhana mereka menginginkan sebuah robot berdasarkan dua indikator. Untuk latar belakang, indikator sangat membantu ketika mencoba Menentukan negara pasar dan membuat keputusan perdagangan, karena mereka didasarkan pada data masa lalu misalnya nilai harga tertinggi dalam beberapa hari terakhir Banyak yang masuk ke Meta Trader 4 Namun, indikator yang diminati klien saya berasal dari sistem perdagangan khusus. Mereka ingin berdagang setiap dua kali dari indikator kustom ini berpotongan, dan hanya pada sudut tertentu. Ketika saya mendapat tangan kotor, saya mengetahui bahwa program MQL4 memiliki struktur berikut. Petunjuk Preprocessor. Parameter Eksternal. Variabel Global. Fungsi awal Fungsi Deinit. Mulai Fungsi. Fungsi Custom Function. Fungsi awal adalah jantung setiap program MQL4 karena dijalankan setiap kali pasar bergerak ergo, fungsi ini akan dijalankan sekali per tick Ini adalah kasus terlepas dari jangka waktu yang Anda gunakan. Misalnya, Anda dapat beroperasi pada Jangka waktu satu jam H1, namun fungsi mulai akan melakukan ribuan kali per kerangka waktu. Untuk mengatasi hal ini, saya memaksakan fungsinya untuk mengeksekusi satu per unit periode. Memperoleh nilai indikator. Logika keputusan, termasuk persimpangan dari Indikator dan sudut mereka. Mengirim perintahnya. Jika Anda tertarik lagi, Anda dapat menemukan kode Runnable yang lengkap dan lengkap di GitHub. Setelah saya membangun sistem perdagangan algoritmik, saya ingin tahu 1 jika berperilaku sesuai, dan jika itu adalah salah Good. Back-testing adalah proses pengujian sistem otomatis atau tidak tertentu di bawah peristiwa masa lalu Dengan kata lain, Anda menguji sistem Anda menggunakan masa lalu sebagai proxy untuk saat ini. MT4 hadir dengan alat yang dapat diterima untuk tes balik Dengan sistem perdagangan Forex saat ini, ada beberapa alat profesional yang menawarkan fungsionalitas lebih besar. Untuk memulai, Anda mengatur kerangka waktu Anda dan menjalankan program Anda di bawah simulasi alat ini akan mensimulasikan setiap tanda centang mengetahui bahwa untuk setiap unit itu harus dibuka dengan harga tertentu, tutuplah Harga tertentu dan, mencapai titik tertinggi dan terendah yang ditentukan. Setelah membandingkan tindakan program terhadap harga historis, Anda akan memiliki kemampuan yang baik untuk melaksanakannya dengan benar. Indikator yang dia pilih, bersamaan dengan logika keputusan, Tidak menguntungkan. Dari pengujian balik, saya memeriksa rasio pengembalian robot untuk beberapa interval waktu acak yang tak perlu dikatakan, saya tahu bahwa klien saya tidak akan menjadi kaya dengan indikator yang dia pilih, bersama dengan Logika keputusan, tidak menguntungkan Sebagai contoh, berikut adalah hasil menjalankan program di atas jendela M15 untuk 164 operasi. Perhatikan bahwa keseimbangan garis biru kita berakhir di bawah titik awalnya. Satu peringatan mengatakan bahwa sebuah sistem Menguntungkan atau tidak menguntungkan Tidak selalu asli Seringkali, sistem tidak menguntungkan untuk periode waktu berdasarkan mood pasar. Optimasi Pengambilan Tunda, dan Lies-nya. Meskipun pengujian balik telah membuat saya mewaspadai kegunaan robot ini, saya tertarik saat Saya mulai bermain-main dengan parameter eksternal dan melihat perbedaan besar dalam Rasio Pengembalian keseluruhan Ilmu pengetahuan ini dikenal sebagai Parameter Optimization. Saya melakukan beberapa pengujian kasar untuk mencoba dan menyimpulkan pentingnya parameter eksternal pada Rasio Pengembalian dan menghasilkan sesuatu. Seperti ini. Anda mungkin berpikir seperti yang saya lakukan bahwa Anda harus menggunakan Parameter A Tetapi keputusannya tidak sesederhana yang mungkin muncul secara khusus, perhatikan ketidakpastian Parameter A untuk nilai kesalahan kecil, kembalinya berubah secara dramatis Dengan kata lain, Parameter A Sangat mungkin terlalu memprediksikan hasil masa depan karena ada ketidakpastian, setiap pergeseran sama sekali akan menghasilkan kinerja yang buruk. Tapi memang, masa depan tidak pasti Dan kembalinya o F Parameter A juga tidak pasti Pilihan terbaik, pada kenyataannya, adalah bergantung pada ketidakpastian Seringkali, parameter dengan tingkat pengembalian maksimum yang lebih rendah namun prediktabilitas yang superior kurang berfluktuasi akan lebih baik daripada parameter dengan tingkat pengembalian yang tinggi namun prediktabilitas yang buruk. Satu-satunya hal yang dapat Anda lakukan Pastikan Anda tidak mengetahui masa depan pasar, dan berpikir bahwa Anda tahu bagaimana pasar akan berjalan berdasarkan data masa lalu adalah sebuah kesalahan. Pada gilirannya, Anda harus mengakui ketidakpastian ini. Memikirkan Anda tahu bagaimana pasar akan Lakukan berdasarkan data masa lalu adalah sebuah kesalahan. Ini tidak berarti kita harus menggunakan Parameter B, karena bahkan hasil yang lebih rendah dari Parameter A berkinerja lebih baik daripada Parameter B ini hanya untuk menunjukkan kepada Anda bahwa Parameter Pengoptimalan dapat menghasilkan tes yang melebih-lebihkan kemungkinan masa depan Hasil, dan pemikiran seperti itu tidak jelas. Secara keseluruhan, pertimbangan perdagangan Algoritma Forex. Karena pertama kali pengalaman trading Forex algoritmik, saya telah membangun beberapa sistem perdagangan otomatis untuk clien. Ts, dan saya dapat memberitahu Anda bahwa selalu ada ruang untuk mengeksplorasi Misalnya, saya baru saja membangun sebuah sistem berdasarkan pada penemuan apa yang disebut gerakan Big Fish yaitu, variasi pips besar dalam unit kecil dan kecil Waktu ini adalah subjek yang mempesona. Me. Bangunan sistem simulasi Anda sendiri adalah pilihan yang sangat baik untuk mempelajari lebih lanjut tentang pasar Forex, dan kemungkinannya tidak terbatas Misalnya, Anda dapat mencoba menguraikan distribusi probabilitas variasi harga sebagai fungsi dari volatilitas di satu pasar EUR USD untuk Contoh, dan mungkin membuat model simulasi Montecarlo menggunakan distribusi per keadaan volatilitas, dengan menggunakan tingkat akurasi apa pun yang Anda inginkan, saya akan meninggalkan ini sebagai latihan untuk pembaca yang bersemangat. Dunia Forex terkadang bisa sangat banyak, tapi saya harap ini bisa ditulis - s telah memberi Anda beberapa poin tentang bagaimana cara melangkah. Bacaan lebih lanjut. Saat ini, ada kumpulan alat yang luas untuk membangun, menguji, dan memperbaiki Trading System Automations Trading Blox untuk pengujian, NinjaTrader untuk trading, OCaml Untuk pemrograman, untuk beberapa nama. Saya telah membaca secara ekstensif tentang dunia misterius yang merupakan pasar Forex Berikut adalah beberapa tulisan yang saya rekomendasikan untuk para pemrogram dan pembaca yang antusias. Tentang penulis. Lihatlah profil penuh. Saya selalu ingin Belajar tentang hal ini Terima kasih Saya mempelajari sedikit teori pasar di perguruan tinggi dan belajar tentang perdagangan saluran Saya selalu berpikir bahwa ini akan sangat sesuai untuk perdagangan algo karena strategi itu rekursif Apakah Anda mempunyai petunjuk tentang bagaimana menerapkan jenis strategi saluran yang berlawanan? Strategi Bergerak Rata-rata Saya yakin Anda tahu ini, namun beberapa penelitian lama menunjukkan bahwa strategi MA eksponensial membuat lebih banyak dan bahkan berhasil melakukan strategi buy and hold tanpa memperhitungkan keuntungan pajak. Hi Rismay, terimakasih telah berkomentar, tentang ini Apakah Anda mempunyai Petunjuk tentang bagaimana menerapkan strategi jenis saluran dibandingkan dengan strategi Moving Average Ada banyak indikator saluran di luar sana yaitu Donchian, IREGR, dan banyak lagi juga Anda dapat mengodekan cha Anda sendiri. Indikator nnel, setelah Anda dapat membuat ExpertAdvisor untuk membuat keputusan berdasarkan indikator apa pun yang Anda gunakan Nilai indikator ditunjukkan sebagai rangkaian titik nol nol nol, yaitu data terakhir berada pada posisi 0 dari Indikator penyangga buku Andrew R Young adalah titik awal yang baik untuk memahami bagaimana indikator bekerja. Artikel yang bagus terima kasih Penasaran jika Anda telah terlibat dalam komunitas Sepertinya cara bagus untuk membuat kaki Anda basah. Terima kasih untuk artikel yang mengagumkan ini. Rogelio Hanya ingin berbagi pengalaman saya Hampir setiap buku perdagangan menyatakan, bahwa kebanyakan pedagang gagal karena faktor psikologis, ketika mereka membuat pengecualian dari strategi mereka sendiri, jadi sebagai seorang insinyur, satu-satunya tought adalah bahwa ini adalah tempat yang tepat untuk sebuah perangkat lunak. Solusi untuk menghindari inntervention manusia ke sistem perdagangan setelah Anda memutuskan untuk mulai menggunakannya Saya telah menghabiskan satu tahun penuh dalam karir saya hanya dengan pemrograman, pengujian dan pengoptimalan dengan data masa lalu yang pernah ada. Y tunggal strategi saya bisa menemukan online dan pada variuos buku trading yang berbeda Dan Anda tahu apa - tidak satupun dari mereka memiliki profitabilitas konstan Dan setelah membaca banyak posting blog dll saya sampai pada kesimpulan Kita hidup di dunia di mana setiap orang dapat menulis Robot trading sendiri dan perusahaan perdagangan besar, bank dll mereka terus-menerus menganalisis semua pasar dengan tidak hanya menggunakan strategi yang dikembangkan oleh beberapa pakar perdagangan tetapi juga algoritma pembelajaran mesin yang digunakan pada komputer super, yang mencoba menemukan setidaknya beberapa pola di setiap pasar Dan Inilah hasilnya Setelah beberapa pola menjadi kenyataan setidaknya untuk beberapa periode waktu, hal itu secara langsung berubah menjadi tidak ada pola, karena semua orang di game ini mencari pola ini Begitu Anda melihat beberapa pola yang Anda gunakan untuk membeli atau menjual, pesanan Anda Mendorong pasar ke arah yang berlawanan yang Anda inginkan untuk pergi setidaknya untuk sedikit Tapi jangan naif, jika Anda melihat pola yang paling mungkin banyak pedagang lain dengan investasi hudge melihat th Adalah pola juga jadi kali ini mereka melakukan hal yang sama dan Anda semua kehilangan uang Anda bersama-sama Anggap saja sebelum Anda memutuskan untuk menjadi seorang trader dengan latar belakang teknik perangkat lunak. Hi Simanas, Terima kasih atas komentar yang bijaksana Dalam sketsa sebelumnya dari artikel ini Saya menggambarkan siapa pemain yang benar-benar pintar dalam game ini, dan saya menyebutkan orang-orang dari Jane Street antara lain yang berperan sebagai perantara dan arbitrase di pasar We The Editor, Charlie Marsh and Me memutuskan untuk tidak memasukkan hal itu di antara yang lain. Refleksi yang dianggap hanya yang Anda sebutkan dalam komentar ini Semua yang dikatakan, saya suka percaya bahwa Anda dapat menemukan tepi pasar jika Anda menggunakan alat yang benar dan membuat simulasi yang benar menggunakan variabel yang tepat. Terima kasih telah berkomentar kepada saya. Bertunangan di komunitas itu terlihat luar biasa untuk memulai pemrograman dan menggunakan kembali kode yang ditawarkan di sana. Artikel bagus Rogelio, Dalam bacaan lebih lanjut, mengapa Anda menyarankan Ocami untuk pemrograman, bukan MQL4 Atau MQL5 atau R atau apa pun. Saya menikmati artikel ini karena ini adalah jenis tonggak penting yang penting yang saya hadapi. Proyek yang dimulai dengan formula khusus untuk beberapa klien terpisah menjadi produk komersial yang didorong oleh pengiriman pengguna. Kini, pengguna dapat menyalin atau menjual Perdagangan mereka dan perdagangan salinan dari indikator di Meta Trader Ini disebut Binary Options Auto Trader BOAT sebentar saja dan hanya saja Binary Options 2 hasil menang atau kalah saja. Juan Manuel Ramallo. Bilang Anda mencobanya dengan kuda Robot Forex seperti menyiapkan ROBOT di depan roulette. Bullion Invest - Investasikan 500 Return 350 daily for 50 days Program A Menerima Terima 70 harian selama 50 hari untuk setiap deposit yang dilakukan ke Program Standar Anda akan mengembalikan pokok pinjaman Anda segera setelah masa investasi Anda habis masa berlaku Minimum minimum id US 350 Program B Menerima 200 setiap hari selama 20 hari untuk setiap deposit yang dilakukan ke Program Premium Anda akan mengembalikan pokok pinjaman Anda segera setelah jangka waktu investasi Anda habis masa berlakunya. Pembelanjaan minimum adalah AS 3 500 Program C Menerima 1000 setiap hari selama 5 hari untuk setiap deposit yang dilakukan ke Program VIP Anda akan mengembalikan pokok pinjaman Anda segera setelah masa investasi Anda habis masa pakainya Pengeluaran minimum adalah US 20000 dan maksimum adalah US 150000 Invest Here Investment Insurance. Quantopian tidak menyediakan Setiap data Forex, benar Situs hanya menyediakan stok dan pola etiknya ada di pikiran pedagang. Seorang trader harus mengidentifikasi pola daripada mengandalkan mesin untuk mengidentifikasi tren karena mesin akan gagal karena akan terlambat mengidentifikasi Pola tren setelah semua mesin dibangun oleh otak manusia sehingga derai ada di otak menyaksikan layar bagaimana tarifnya berperilaku ada berbagai pola di pasar bull market yang berbeda, beruang mkts, range bound mkts. Escaped Government Slave. Kenali dirimu sendiri Persaingan, 2.500 negara bagian dan pemerintah daerah pensiun memiliki 4 triliun di bawah investasi dan membayar pajak nol, karena pemerintah tidak membayar pajak dan memiliki orang dalam mereka positi Oned di semua rumah perdagangan utama dan perusahaan di seluruh dunia. Pasar forex adalah pasar terbesar dan paling likuid di dunia dengan nilai perdagangan rata-rata yang melebihi 1 9 triliun per hari dan mencakup semua mata uang di dunia. Sukses di Forex AI seperti sistem forex-copy Anda Anda dapat menyalin perdagangan pedagang yang sukses dan menghasilkan uang walaupun Anda baru mengenalnya. Dan saya ingin mengatakan bahwa kondisi perdagangan mereka sangat sesuai untuk saya. Spreads bagus, saya memilih 1 600 leverage, tidak ada balasan A href Berurusan Dengan Kerugian Anda a. Great artikel bernada pada tingkat yang besar dan saya MENYUKAI diagram Anda petunjuk tentang bagaimana Anda menghasilkannya Pertanyaan sederhana yang mungkin bisa Anda jawab Apakah Anda mengenal seseorang yang menyediakan API streaming untuk harga saham yang terdaftar Di pasar LSE dan AS Ada saran yang dihargai terima kasih. Saya belum pernah melihat sistem otomatis yang bekerja Sistem trading forex terbaik akan otomatis semi dengan beberapa kontrol manual. Saya telah melakukan trading dengan forex sejak 2010 dan neve Saya mengalami masalah apapun yang saya menghasilkan uang sekali dan meminta penarikan strategi Forex Trading h. Halo Anda dapat mencoba dengan saham penny Anda akan menemukan rincian lebih lanjut tentang situs web ini sebuah href lid 10405 sen dolar yang diperdagangkan. Ini adalah solusi yang baik untuk mendapatkan uang ekstra. Artikel Bye. Interesting - jadi Nico, mintalah sistem perdagangan yang Anda buat untuk klien terbukti menguntungkan secara konsisten. Saya telah bermain-main dengan pengembangan satu untuk sementara tapi mempertanyakan apakah pergerakan harga FX cukup dapat diprediksi untuk menghasilkan keuntungan yang konsisten Selalu membuat Saya bertanya-tanya mengapa para ahli menulis buku perdagangan - mungkin jika sistem mereka benar-benar bekerja, mereka tidak akan repot-repot menulis buku. Secara tipikal setuju dengan keyakinan Anda akan keindahan otak. Dan ingin menyarankan agar penggunaan mesin hanya untuk menghindari Keterbatasan manusia Kombinasi tubuh manusia, tubuh, tangan mungkin bisa secepat mesin untuk berdagang di pasar dengan latensi di bawah 100 milidetik Keputusan membuat G dari otak yang indah tidak terlepas dari waktu Itulah sebabnya mengapa kita meletakkan sebagian besar upaya otak dalam mengembangkan dan menguji kembali strategi yang biasanya kita gunakan untuk otak kita. Tanpa ragu akan ada situasi di mana pendekatan manual mungkin terbukti lebih baik daripada Keputusan mesin Tapi sepertinya emosi membuat dampak pada pengambilan keputusan Dengan mesin, masalah emosi, dan perasaan tidak menghalangi dalam membuat keputusan yang rasional Jika otak Anda bisa memikirkannya, Anda bisa membuat mesin melakukannya. Jangan tersinggung..StrategyQuant Professional adalah Platform Strategi Trading Forex Generasi Bulu yang merupakan platform pengembang strategi yang hebat yang menggunakan teknik pembelajaran mesin dan pemrograman genetika untuk menghasilkan sistem perdagangan baru untuk pasar atau kerangka waktu Perangkat lunak perdagangan ini mencakup analisis kinerja strategi yang paling kompleks. Di pasar Bahkan ada beberapa alat canggih yang memungkinkan Anda menguji strategi ketahanan agar terhindar dari masalah Optimalisasi StrategiQuant secara otomatis menghasilkan strategi perdagangan baru dalam fraksi yang kedua Ini membantu Anda menemukan strategi perdagangan baru yang tidak hanya unik namun juga tidak jelas. Hal ini mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk membangun strategi mulai dari minggu dan bulan sampai menit. Membantu Anda memperbaiki strategi yang ada. Ini adalah fitur bagus jika Anda memiliki masalah atau memerlukan saran dengan opsi biner perdagangan Ini juga menunjukkan bahwa perusahaan berusaha untuk menambahkan kualitas layanan mereka Platform perdagangan aman dan aman dan 100 web - Pilihan biner Perdagangan Berdagang secara real time jika Anda seorang trader profesional atau amatir Dapatkan Informasi Lebih Banyak. Informasi yang bagus, terima kasih telah berbagi Sistem Perdagangan Terbaik Saya a. Great information a href Sistem Perdagangan Terbaik a. Ini adalah perdagangan yang sangat konyol di Forex jika Anda tidak memiliki sumber sinyal Forex yang andal saat mereka mengambil aspek judi dan hanya memastikannya Anda akan mendapatkan keuntungan. Setelah melakukan trading Forex untuk 6 tahun untuk penghasilan enam digit yang konsisten tahun yang saya dapat menambahkan Saya telah mencoba berbagai sumber sinyal Forex tapi sejauh ini yang terbaik yang saya temukan adalah fxtradingmethod com itu tidak akan membiarkan saya berkomentar dengan link jadi hanya mengubahnya menjadi sebuah titik - Vlad adalah Seperti tambang emas dan akan memastikan Anda menjadi trader yang sukses Get onboard jika Anda menginginkan kesuksesan yang cukup terjamin dari hari pertama tanpa kesalahan percobaan Hanya ingin berbagi keahlian dengan sesama trader. Omar Hernandez Dox. how apakah Anda menyatakan kode untuk menentukan hak Sudut kurva. Algorithmic trader itu bagus tapi sangat sulit digunakan untuk pemilik akun kecil tapi saya menemukan solusi yang bagus, periksalah sistem ini mungkin orang lain juga software trading href terbaik a. awesome tulis, bahkan jika sudah berumur beberapa tahun. Ini sebenarnya adalah informasi yang bagus untuk orang-orang yang ingin mengetahui arti sebenarnya dari hal semacam ini terutama jika mereka tidak menyadarinya terutama jika mereka menjalankan bisnis tertentu. Sangat cocok untuk diketahui oleh bisnis p. Eople dan untuk insinyur. AC Forex layanan, platform dan dukungan dana yang ketat telah memenangkan rekor terbaik di seluruh dunia. Pertarungan terutama diselesaikan melalui komputer, yang memungkinkan pedagang eceran masuk ke pasar, harga streaming real-time telah menghasilkan transparansi yang lebih baik. Dan kekhasan antara dealer dan pelanggan mereka yang paling rumit telah banyak menghilang Karena algoritma perdagangan Forex membantu dalam melakukan analisis mata uang untuk perdagangan mata uang. Sebagai Solusi MMF memberikan tip Forex Terbaik untuk perdagangan setelah melakukan analisis yang lengkap. Sejauh pengalaman saya dalam Trading Forex adalah Prihatin, saya tidak menemukannya yang menguntungkan Saya setuju bahwa pasar Forex sangat fleksibel tapi juga lebih berisiko daripada pasar biner Untuk membaca lebih lanjut tentang kunjungan perdagangan biner Perdagangan opsi biner jauh lebih mudah dan mudah dibandingkan dengan perdagangan pasangan mata uang. Terima kasih untuk artikel yang menarik Memahami perilaku dan strategi pasar adalah keterampilan penting yang harus dimiliki setiap trader dengan trad Dengan cerdas Backtesting adalah pendekatan yang hebat, yang memberdayakan trader untuk menguji strategi mereka tanpa mempertaruhkan sepeser pun. Selain itu, backtesting banyak hal hadir di sini yang dapat membantu Anda dalam mengevaluasi apakah strategi Anda benar atau tidak. Biasanya perdagangan online apakah Forex Atau Pilihan, mereka dianggap paling baik menghasilkan uang dengan cepat Anda menghasilkan penghasilan saat mata uang yang Anda taruhan telah meningkat nilainya dan Anda akan menjualnya pada waktu yang tepat. Namun, seperti aktivitas menghasilkan uang, perdagangan semacam itu juga berisiko dikonsumsi Anda tidak dapat Mulailah tanpa perencanaan dan strategi yang baik Anda perlu mempelajari beberapa hal yang disoroti oleh pakar keuangan di sini dan buatlah rencana tindakan untuk mencapai keuntungan maksimal dari investasi. Informasi penting Terima kasih banyak Sayang sekali saya tidak menggunakan MT lagi karena dukungan yang buruk khususnya Untuk pengembang Seorang teman merekomendasikan platform vertexfx saya Terlepas dari kenyataan bahwa kita menghemat ribuan dolar untuk fitur pihak ke-3 karena mereka dibangun dengan kecerdasan. H platform, itu menyelamatkan kita VPS untuk EA kita membayar ratusan untuk dukungan mereka sangat cepat dan bermanfaat dan mereka membantu kami dalam mengubah strategi kami untuk VTL. Really posting yang bagus dan saya tahu Anda memiliki banyak pengalaman di bidang ini. Begitu banyak orang yang tertarik dengan algoritma tersebut pada MA membuatnya sangat tidak pantas. Ada banyak penelitian yang menunjukkan perdagangan pada aturan rata-rata bergerak diperdagangkan pada kebisingan, yang berarti tidak ada sinyal informasi nyata yang dapat dioptimalkan sebanyak yang Anda bisa, tapi Ketika perubahan rezim pasar, algoritma Anda gagal Kami melihat terlalu banyak dari mereka di dunia FX. Ini adalah blog informasi yang sangat menarik dan bermanfaat. Untuk mengetahui lebih banyak tentang Forex Algorithmic Trading, Anda dapat mengunjungi Multi Management Future Solutions..Multi Management future Solutions juga merupakan platform perdagangan online terbaik yang mereka berikan secara live equity signals Sinyal saham, pilihan saham posisi menguntungkan, bursa saham SGX dengan semua pasar di Singapura. Saran ding dan ini adalah aliso memberikan sinyal di forex dan comex. Jika anda mencari penyedia sinyal dengan banyak aset dan mata uang yang akan menjamin trading anda yang aman, anda akan senang dengan FOREX TRENDY, Sekarang mereka mendapat analisis chart bonus khusus. Menggunakan sistem trading forex otomatis juga menghilangkan salah satu rintangan terbesar yang dihadapi oleh para pedagang dan investor - Emosi Manusia Ketika seorang investor bertindak berdasarkan emosi yang mereka tebak secara efektif, tidak menganalisis pasar. Sebaliknya, strategi dimodelkan pada analisis statistik dan formula matematika - mereka melakukannya. Tidak menebak atau merasakan Setelah keputusan membeli atau menjual telah mencapai sistem menginstruksikan broker Anda untuk melakukan perdagangan - semua ini dilakukan pada saat-saat secara otomatis dengan memanfaatkan teknologi komputer Automated Forex Robots And Systems. Thank Anda untuk posting hebat Anda Ini benar-benar Sangat informatif dan sangat membantu Tolong tetap memposting terima kasih lagi 23 trader a. Terima kasih atas postingan anda yang hebat itu sangat informatif dan r Eally membantu Tolong tetap memposting Terima kasih lagi Tutorial 23Trader a. Hi, saya sangat menyukai blog Anda, saya menemukan banyak informasi berguna Ceritakan kepada saya, bagaimana saya dapat meningkatkan keuntungan saya dengan menggunakan saya sangat tertarik dengan platform ini, Anda menggunakannya. Bacalah yang hebat, Saya baru saja mengotomatisasi strategi saya dan saya menampar diri saya sendiri karena tidak melakukannya sebelumnya, saya menemukan perusahaan perdagangan prop di Melbourne Australia yang menunjukkan kepada Anda bagaimana membangun algo s dari bawah ke atas tanpa perlu kode, mereka memiliki perangkat lunak milik mereka sendiri dan memberi saya Dengan semua alat untuk mengotomatisasi dan terbaik dari semua yang mereka berikan kepada saya dukungan tak terbatas dengan saya membangun Trade View Investments adalah tempatnya, saya m berurusan dengan Dieter namun semua pedagang di sana sangat membantu. Ini juga membantu saya menghemat uang karena saya dapat melakukan backtest dan Forward test strategi saya untuk melihat apakah ada yang menguntungkan sebelum trading itu hidup. Sangat bingung dengan posting ini, beli algoritma forex dengan harga yang relatif murah ternyata ternyata tidak menguntungkan. Namun, pendekatan saya adalah tweak dan mengujinya. Nd lihat Mencoba berbagai mata uang dan banyak penyesuaian pengujian ulang dan tanpa latar belakang pemrograman perangkat lunak, saya mendapatkannya untuk menghasilkan hasil yang konsisten dalam satu mata uang aneh selama dua tahun terakhir Sekarang tinggalkan dan berhenti dari pekerjaan saya dan bekerja sebagai mentor yang menurut saya peraturannya adalah manusia Akan selalu menang karena kegigihan dan tekad. Itu sarat sekali saya telah bekerja dengan mesin belajar selama beberapa bulan sekarang dan akan senang terhubung dengan Anda untuk mendiskusikan ide dan berbagi info Biarkan saya tahu Anda dapat mengirim email kepada saya - andy dot visser at hotmail Dot com. Anda telah berbagi informasi informatif tentang algoritma forex Untuk berdagang dengan sukses adalah dengan hanya memenangkan lebih banyak perdagangan daripada yang Anda kehilangan, atau untuk mendapatkan keuntungan dari perdagangan kemenangan Anda sampai batas yang lebih besar daripada perdagangan Anda yang hilang. Hi Avin Nama saya David dan saya Saya dari Sydney, Australia Setelah membaca posting terbaru Anda, saya sangat ingin berkenalan dengan Anda mengenai beberapa forex mt4 ea s Saya memiliki hasil yang bagus dalam menguji keinginan saya adalah berbagi dengan Anda ea saya dan Berkolaborasi dengan ide s, setting, target keuntungan, dll dan hasil Masukan Anda akan sangat dihargai Saya harap Anda menerima permintaan saya dengan tulus dan layak untuk waktu Anda Salam Hormat David McEwan. Anda lupa menyebutkan tanggal 14, 2016, 12, 34. Beberapa bulan yang lalu pembaca menunjukkan kepada saya cara baru menghubungkan R dan Excel ini. Saya tidak tahu berapa lama hal ini terjadi, tapi saya tidak pernah menemukannya dan saya tidak pernah melihat posting blog atau artikel tentang hal itu. So I decided to write a post as the tool is really worth it and before anyone asks, I m not related to the company in any way. BERT stands for Basic Excel R Toolkit It s free licensed under the GPL v2 and it has been developed by Structured Data LLC At the time of writing the current version of BERT is 1 07 More information can be found here From a more technical perspective, BERT is designed to support running R functions from Excel spreadsheet cells In Excel terms, it s for writing User - Defined Functions UDFs in R. In this post I m not going to show you how R and Excel interact via BERT There are very good tutorials here here and here Instead I want to show you how I used BERT to build a control tower for my trading. My trading signals are generated using a long list of R files but I need the flexibility of Excel to display results quickly and efficiently As shown above BERT can do this for me but I also want to tailor the application to my needs By combining the power of XML, VBA, R and BERT I can create a good looking yet powerful application in the form of an Excel file with minimum VBA code Ultimately I have a single Excel file gathering all the necessary tasks to manage my portfolio database update, signal generation, orders submission etc My approach could be broken down in the 3 steps below. Use XML to build user defined menus and buttons in an Excel file. The above menus and buttons are essentially calls to VBA functions. Those VBA functions are wrapup around R functions defined using BERT. With this appr oach I can keep a clear distinction between the core of my code kept in R, SQL and Python and everything used to display and format results kept in Excel, VBA XML In the next sections I present the prerequisite to developed such an approach and a step by step guide that explains how BERT could be used for simply passing data from R to Excel with minimal VBA code.1 Download and install BERT from this link Once the installation has completed you should have a new Add-Ins menu in Excel with the buttons as shown below This is how BERT materialized in Excel.2 Download and install Custom UI editor The Custom UI Editor allows to create user defined menus and buttons in Excel ribbon A step by step procedure is available here. Step by step guide.1 R Code The below R function is a very simple piece of code for illustration purposes only It calculates and return the residuals from a linear regression This is what we want to retrieve in Excel Save this in a file called myRCode R any other name is f ine in a directory of your choice.2 functions R in BERT From Excel select Add-Ins - Home Directory and open the file called functions R In this file paste the following code Make sure you insert the correct path. This is just sourcing into BERT the R file you created above Then save and close the file functions R Should you want to make any change to the R file created in step 1 you will have to reload it using the BERT button Reload Startup File from the Add-Ins menu in Excel.3 In Excel Create and save a file called any other name is fine This is a macro-enabled file that you save in the directory of your choice Once the file is saved close it.4 Open the file created above in Custom UI editor Once the file is open, paste the below code. You should have something like this in the XML editor. Essentially this piece of XML code creates an additional menu RTrader , a new group My Group and a user defined button New Button in the Excel ribbon Once you re done, open in Excel and close the Cust om UI Editor You should see something like this.5 Open VBA editor In insert a new module Paste the code below in the newly created module. This erases previous results in the worksheet prior to coping new ones.6 Click New Button Now go back to the spreadsheet and in the RTrader menu click the New Button button You should see something like the below appearing. The guide above is a very basic version of what can be achieved using BERT but it shows you how to combine the power of several specific tools to build your own custom application From my perspective the interest of such an approach is the ability to glue together R and Excel obviously but also to include via XML and batch pieces of code from Python, SQL and more This is exactly what I needed Finally I would be curious to know if anyone has any experience with BERT. August 19, 2016, 9 26 am. When testing trading strategies a common approach is to divide the initial data set into in sample data the part of the data designed to calibra te the model and out of sample data the part of the data used to validate the calibration and ensure that the performance created in sample will be reflected in the real world As a rule of thumb around 70 of the initial data can be used for calibration i e in sample and 30 for validation i e out of sample Then a comparison of the in and out of sample data help to decide whether the model is robust enough This post aims at going a step further and provides a statistical method to decide whether the out of sample data is in line with what was created in sample. In the chart below the blue area represents the out of sample performance for one of my strategies. A simple visual inspection reveals a good fit between the in and out of sample performance but what degree of confidence do I have in this At this stage not much and this is the issue What is truly needed is a measure of similarity between the in and out of sample data sets In statistical terms this could be translated as the likeliho od that the in and out of sample performance figures coming from the same distribution There is a non-parametric statistical test that does exactly this the Kruskall-Wallis Test A good definition of this test could be found on R-Tutor A collection of data samples are independent if they come from unrelated populations and the samples do not affect each other Using the Kruskal-Wallis Test we can decide whether the population distributions are identical without assuming them to follow the normal distribution The added benefit of this test is not assuming a normal distribution. It exists other tests of the same nature that could fit into that framework The Mann-Whitney-Wilcoxon test or the Kolmogorov-Smirnov tests would perfectly suits the framework describes here however this is beyond the scope of this article to discuss the pros and cons of each of these tests A good description along with R examples can be found here. Here s the code used to generate the chart above and the analysis. In the example above the in sample period is longer than the out of sample period therefore I randomly created 1000 subsets of the in sample data each of them having the same length as the out of sample data Then I tested each in sample subset against the out of sample data and I recorded the p-values This process creates not a single p-value for the Kruskall-Wallis test but a distribution making the analysis more robust In this example the mean of the p-values is well above zero 0 478 indicating that the null hypothesis should be accepted there are strong evidences that the in and out of sample data is coming from the same distribution. As usual what is presented in this post is a toy example that only scratches the surface of the problem and should be tailored to individual needs However I think it proposes an interesting and rational statistical framework to evaluate out of sample results. This post is inspired by the following two papers. Vigier Alexandre, Chmil Swann 2007 , Effects of V arious Optimization Functions on the Out of Sample Performance of Genetically Evolved Trading Strategies , Forecasting Financial Markets Conference. Vigier Alexandre, Chmil Swann 2010 , An optimization process to improve in out of sample consistency, a Stock Market case , JP Morgan Cazenove Equity Quantitative Conference, London October 2010.December 13, 2015, 2 03 pm. Doing quantitative research implies a lot of data crunching and one needs clean and reliable data to achieve this What is really needed is clean data that is easily accessible even without an internet connection The most efficient way to do this for me has been to maintain a set of csv files Obviously this process can be handled in many ways but I found very efficient and simple overtime to maintain a directory where I store and update csv files I have one csv file per instrument and each file is named after the instrument it contains The reason I do so is twofold First, I don t want to download price data from Yahoo, Goog le etc every time I want to test a new idea but more importantly once I identified and fixed a problem, I don t want to have to do it again the next time I need the same instrument Simple yet very efficient so far The process is summarized in the chart below. In everything that follows, I assume that data is coming from Yahoo The code will have to be amended for data from Google, Quandl etc In addition I present the process of updating daily price data The setup will be different for higher frequency data and other type of dataset i e different from prices.1 Initial data downloading listOfInstruments R historicalData R. The file listOfInstruments R is a file containing only the list of all instruments. If an instrument isn t part of my list i e no csv file in my data folder or if you do it for the very first time you have to download the initial historical data set The example below downloads a set of ETFs daily prices from Yahoo Finance back to January 2000 and store the data in a csv fi le.2 Update existing data updateData R. The below code starts from existing files in the dedicated folder and updates all of them one after the other I usually run this process everyday except when I m on holiday To add a new instrument, simply run step 1 above for this instrument alone.3 Create a batch file. Another important part of the job is creating a batch file that automates the updating process above I m a Windows user This avoids opening R RStudio and run the code from there The code below is placed on a file the path has to be amended with the reader s setup Note that I added an output file to track the execution. The process above is extremely simple because it only describes how to update daily price data I ve been using this for a while and it has been working very smoothly for me so far For more advanced data and or higher frequencies, things can get much trickier. As usual any comments welcome. August 15, 2015, 9 03 pm. The Asset Management industry is on the verge of a major change Over the last couple of years Robots Advisors RA have emerged as new players The term itself is hard to define as it encompasses a large variety of services Some are designed to help traditional advisers to better allocate their clients money and some are real black box The user enter a few criteria age income, children etc and the robot proposes a tailor-made allocation Between those two extremes a full range of offers is available I found the Wikipedia definition pretty good They are a class of financial adviser that provides portfolio management online with minimal human intervention More precisely they use algorithm-based portfolio management to offer the full spectrum of services a traditional adviser would offer dividend reinvesting, compliance reports, portfolio rebalancing, tax loss harvesting etc well this is what the quantitative investment community is doing for decades The industry is still in its infancy with most players still managing a small amount of money but I only realised how profound the change was when I was in NYC a few days ago When RA get their names on TV adds or on the roof of NYC cab you know something big is happening. it is getting more and more attention from the media and above all it makes a lot of sense from an investor perspective There are actually two main advantages in using RA. Significantly lower fees over traditional advisers. Investment is made more transparent and simpler which is more appealing to people with limited financial knowledge. In this post R is just an excuse to present nicely what is a major trend in the asset management industry The chart below shows the market shares of most popular RA as of the end of 2014 The code used to generate the chart below can be found at the end of this post and the data is here. Those figures are a bit dated given how fast this industry evolves but are still very informative Not surprisingly the market is dominated by US providers like Wealthfront and Betterment but RA do emerge all over the world Asia 8Now , Switzerland InvestGlass , France Marie Quantier It is starting to significantly affect the way traditional asset managers are doing business A prominent example is the partnership between Fidelity and Betterment Since December 2014 Betterment past the 2 billion AUM mark. Despite all the above, I think the real change is ahead of us Because they use less intermediaries and low commission products like ETFs they charge much lower fees than traditional advisers RA will certainly gain significant market shares but they will also lowers fees charged by the industry as a whole Ultimately it will affect the way traditional investment firms do business Active portfolio management which is having a tough time for some years now will suffer even more The high fees it charges will be even harder to justify unless it reinvents itself Another potential impact is the rise of ETFs and low commission financial products in general Obviously this has started a while ago bu t I do think the effect will be even more pronounced in the coming years New generations of ETFs track more complex indices and custom made strategies This trend will get stronger inevitably. As usual any comments welcome. July 7, 2015, 8 04 am. There are many R time series tutorials floating around on the web this post is not designed to be one of them Instead I want to introduce a list of the most useful tricks I came across when dealing with financial time series in R Some of the functions presented here are incredibly powerful but unfortunately buried in the documentation hence my desire to create a dedicated post I only address daily or lower frequency times series Dealing with higher frequency data requires specific tools or highfrequency packages are some of them. xts The xts package is the must have when it comes to times series in R The example below loads the package and creates a daily time series of 400 days normaly distributed returns. package xts This is incredibly powerful when it comes to binding two or more times series together whether they have the same length or not The join argument does the magic it determines how the binding is done. package xts Apply a specified function to each distinct period in a given time series object The example below calculates monthly and yearly returns of the second series in the tsInter object Note that I use the sum of returns no compounding. endpoints package xts Extract index values of a given xts object corresponding to the last observations given a period specified by on The example gives the last day of the month returns for each series in the tsInter object using endpoint to select the date. package zoo Generic function for replacing each NA with the most recent non-NA prior to it Extremely useful when dealing with a time series with a few holes and when this time series is subsequently used as input for an R functions that does not accept arguments with NAs In the example I create a time series of random prices then artificially includes a few NAs in it and replace them with the most recent value. package PerformanceAnalytics For a set of returns, create a wealth index chart, bars for per-period performance, and underwater chart for drawdown This is incredibly useful as it displays on a single window all the relevant information for a quick visual inspection of a trading strategy The example below turns the prices series into an xts object then displays a window with the 3 charts described above. The list above is by no means exhaustive but once you master the functions describe in this post it makes the manipulation of financial time series a lot easier, the code shorter and the readability of the code better. As usual any comments welcome. March 23, 2015, 8 55 pm. When it comes to managing a portfolio of stocks versus a benchmark the problem is very different from defining an absolute return strategy In the former one has to hold more stocks than in the later where no stocks at all can be held if there is not good enough opportunity The reason for that is the tracking error This i s defined as the standard deviation of the portfolio return minus the benchmark return The less stocks is held vs a benchmark the higher the tracking error e g higher risk. The analysis that follows is largely inspired by the book Active Portfolio Management by Grinold Kahn This is the bible for anyone interested in running a portfolio against a benchmark I strongly encourage anyone with an interest in the topic to read the book from the beginning to the end It s very well written and lays the foundations of systematic active portfolio management I have no affiliation to the editor or the authors.1 Factor Analysis. Here we re trying to rank as accurately as possible the stocks in the investment universe on a forward return basis Many people came up with many tools and countless variant of those tools have been developed to achieve this In this post I focus on two simple and widely used metrics Information Coefficient IC and Quantiles Return QR.1 1 Information Coefficient. The IC gives an overview of the factor forecasting ability More precisely, this is a measure of how well the factor ranks the stocks on a forward return basis The IC is defined as the rank correlation between the metric e g factor and the forward return In statistical terms the rank correlation is a nonparametric measure of dependance between two variables For a sample of size n the n raw scores are converted to ranks , and is computed from. The horizon for the forward return has to be defined by the analyst and it s a function of the strategy s turnover and the alpha decay this has been the subject of extensive research Obviously ICs must be as high as possible in absolute terms. For the keen reader, in the book by Grinold Kahn a formula linking Information Ratio IR and IC is given with breadth being the number of independent bets trades This formula is known as the fundamental law of active management The problem is that often, defining breadth accurately is not as easy as it sounds.1 2 Quantiles Re turn. In order to have a more accurate estimate of the factor predictive power it s necessary to go a step further and group stocks by quantile of factor values then analyse the average forward return or any other central tendency metric of each of those quantiles The usefulness of this tool is straightforward A factor can have a good IC but its predictive power might be limited to a small number of stocks This is not good as a portfolio manager will have to pick stocks within the entire universe in order to meet its tracking error constraint Good quantiles return are characterised by a monotonous relationship between the individual quantiles and forward returns. All the stocks in the S P500 index at the time of writing Obviously there is a survival ship bias the list of stocks in the index has changed significantly between the start and the end of the sample period, however it s good enough for illustration purposes only. The code below downloads individual stock prices in the S P500 bet ween Jan 2005 and today it takes a while and turns the raw prices into return over the last 12 months and the last month The former is our factor, the latter will be used as the forward return measure. Below is the code to compute Information Coefficient and Quantiles Return Note that I used quintiles in this example but any other grouping method terciles, deciles etc can be used it really depends on the sample size, what you want to capture and wether you want to have a broad overview or focus on distribution tails For estimating returns within each quintile, median has been used as the central tendency estimator This measure is much less sensitive to outliers than arithmetic mean. And finally the code to produce the Quantiles Return chart.3 How to exploit the information above. In the chart above Q1 is lowest past 12 months return and Q5 highest There is an almost monotonic increase in the quantiles return between Q1 and Q5 which clearly indicates that stocks falling into Q5 outperform those falling into Q1 by about 1 per month This is very significant and powerful for such a simple factor not really a surprise though Therefore there are greater chances to beat the index by overweighting the stocks falling into Q5 and underweighting those falling into Q1 relative to the benchmark. An IC of 0 0206 might not mean a great deal in itself but it s significantly different from 0 and indicates a good predictive power of the past 12 months return overall Formal significance tests can be evaluated but this is beyond the scope of this article.4 Practical limitations. The above framework is excellent for evaluating investments factor s quality however there are a number of practical limitations that have to be addressed for real life implementation. Rebalancing In the description above, it s assumed that at the end of each month the portfolio is fully rebalanced This means all stocks falling in Q1 are underweight and all stocks falling in Q5 are overweight relative to the benchmar k This is not always possible for practical reasons some stocks might be excluded from the investment universe, there are constraints on industry or sector weight, there are constraints on turnover etc. Transaction Costs This has not be taken into account in the analysis above and this is a serious brake to real life implementation Turnover considerations are usually implemented in real life in a form of penalty on factor quality. Transfer coefficient This is an extension of the fundamental law of active management and it relaxes the assumption of Grinold s model that managers face no constraints which preclude them from translating their investments insights directly into portfolio bets. And finally, I m amazed by what can be achieved in less than 80 lines of code with R. As usual any comments welcome.